随笔列表第12页 - xuruilong100

2018年9月

摘要： [TOC] 若干行业利差专题研报的阅读笔记行业利差构建总结中信证券计算行业利差行业利差 = 各行业内个券与同评级、同期限中票收益率曲线的利差，最后对同一行业求平均。样本券：无担保及特殊收益率条款的中票（非城投）行业划分方法：申万一级平均方法：简单平均中债资信计算行业利差个券利差阅读全文

posted @ 2018-09-06 23:42 xuruilong100 阅读(2800) 评论(0) 推荐(0) 编辑

时间序列分析工具箱——tibbletime

摘要： [TOC] 翻译自《Demo Week: Tidy Time Series Analysis with tibbletime》原文链接：www.business science.io/code tools/2017/10/26/demo_week_tibbletime.html 注意：由于软件包的阅读全文

posted @ 2018-09-02 22:48 xuruilong100 阅读(1223) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2018年8月

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 2019-08-08 更新：修复代码中的错误 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）概述理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线，背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项阅读全文

posted @ 2018-08-28 23:25 xuruilong100 阅读(7380) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）概述理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线，背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好：插值方法和所选的金融工具或数据。阅读全文

posted @ 2018-08-22 23:03 xuruilong100 阅读(7493) 评论(0) 推荐(0) 编辑

时间序列深度学习：seq2seq 模型预测太阳黑子

摘要： [TOC] 时间序列深度学习：seq2seq 模型预测太阳黑子本文翻译自《Time Series Deep Learning, Part 2: Predicting Sunspot Frequency With Keras Lstm in R》，略有删减 "原文链接" 深度学习于商业的用途之一是阅读全文

posted @ 2018-08-09 00:00 xuruilong100 阅读(4212) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2018年7月

时间序列分析工具箱——sweep

摘要： [TOC] 翻译自《Demo Week: Tidy Forecasting with sweep》原文链接：www.business science.io/code tools/2017/10/25/demo_week_sweep.html 时间序列分析工具箱——sweep 的用途正如包之于阅读全文

posted @ 2018-07-29 00:12 xuruilong100 阅读(1884) 评论(0) 推荐(0) 编辑

读《信用违约模式全梳理》

摘要： [toc] 《信用违约模式全梳理》（覃汉、刘毅）的阅读笔记中国债券市场违约模式分析经营低迷导致内外部现金流收缩引发违约盈利恶化或者变现能力恶化导致企业内部现金流收缩，进而引发外部现金流收缩，最终导致企业流动性枯竭引发信用风险。具体原因可以分为三类：行业景气周期向下导致企业经营持续恶化行业低阅读全文

posted @ 2018-07-21 16:33 xuruilong100 阅读(483) 评论(0) 推荐(0) 编辑

时间序列分析工具箱——timetk

摘要： [TOC] 翻译自《Demo Week: Time Series Machine Learning with timetk》原文链接：www.business science.io/code tools/2017/10/24/demo_week_timetk.html 时间序列分析工具箱——tim 阅读全文

posted @ 2018-07-14 11:43 xuruilong100 阅读(2396) 评论(0) 推荐(0) 编辑

读《3M 利率分析新框架》

摘要：《3M 利率分析新框架》（明明、林帆、章立聪）的阅读笔记。读《3M 利率分析新框架》 [TOC] 前言本轮周期的核心矛盾是经济周期和金融周期的不匹配。一方面，欧美等发达经济体仍然处于上一次金融危机后的温和复苏阶段，经济增速和通胀水平均不高；另一方面，在危机后全球货币政策放水的影响，全球资阅读全文

posted @ 2018-07-08 21:02 xuruilong100 阅读(788) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2018年6月

QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类概述围绕收益率展开的若干计算（如计算贴现因子）是固定收益分析中最基础的部分。同时，由于固定收益产品在付息频率、计息方式、天数计算规则等细节方面的多样性，这一块的计算显得阅读全文

posted @ 2018-06-24 00:02 xuruilong100 阅读(2578) 评论(0) 推荐(0) 编辑