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摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类 针对相应国家编制一套日历表用来推算假期、工作日和周末,这对于金融实务来说是一件基础又非常重要的事。 载入 QuantLib: import QuantLib as ql prin 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:20 xuruilong100 阅读(1062) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类 QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date 类,并提供了丰富的计算函数。需要注意的是,quantlib-python 中的 Date 类并不同于 python 自身包含的 d 阅读全文
posted @ 2018-03-31 11:29 xuruilong100 阅读(1222) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 本文翻译自 " Find Your Machine Learning Tribe " ,作者列举了10类人群,并将其归到4个小组。无论是机器学习专业的学生,还是想借机器学习获得商业问题优化方案的数据分析师,还是软件的开发工程师,还是对机器学习感兴趣的商务人士,都能在这篇文章中,准确找到真 阅读全文
posted @ 2018-03-25 21:05 xuruilong100 阅读(105) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 本文翻译自 Shi Yan 的博文 "Understanding LSTM and its diagrams" ,原文阐释了作者对 Christopher Olah 博文 "Understanding LSTM Networks" 更加通俗的理解。 Understanding LSTM 阅读全文
posted @ 2018-03-18 17:12 xuruilong100 阅读(1122) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——QuantLib 入门 简介 纷繁复杂、瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲是一个巨大的挑战,无论是计算能力上的,还是软件设计上的。好在开源软件界从来都不缺少英雄,QuantLib 正是其中的佼佼者。 QuantL 阅读全文
posted @ 2018-03-16 16:57 xuruilong100 阅读(5173) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 著:Antti Ilmanen 译:徐瑞龙 Convexity Bias and the Yield Curve 凸度偏差与收益率曲线 INTRODUCTION 引言 Few fixed income assets' values are linearly related to inte 阅读全文
posted @ 2018-03-07 23:21 xuruilong100 阅读(5896) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 本文翻译自 Christopher Olah 的博文 " Understanding LSTM Networks " ,原文以图文并茂的形式,深入浅出地为初学者介绍了 LSTM 网络。 "【翻译】理解 LSTM 及其图示" 或许可以进一步帮助理解。 理解 LSTM 网络 Understa 阅读全文
posted @ 2018-03-06 22:12 xuruilong100 阅读(10982) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要:[TOC] 本文主要参考了 Jason Brownlee 的博文 "Time Series Prediction with LSTM Recurrent Neural Networks in Python with Keras" 原文使用 python 实现模型,这里是用 R 基于 Keras 用 阅读全文
posted @ 2018-02-17 12:55 xuruilong100 阅读(6058) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:[TOC] AIMR 固定收益推荐读物 1990年1月由金融分析联盟与特许金融分析师认证机构合并成立了投资管理与研究协会(The Association for Investment Management and Research),简称AIMRs。 AIMR Suggested Fixed Inc 阅读全文
posted @ 2018-02-10 22:57 xuruilong100 阅读(421) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 本文主要参考了 Jason Brownlee 的博文 "Time Series Prediction With Deep Learning in Keras" 原文使用 python 实现模型,这里是用 R 基于 Keras 用深度学习预测时间序列 时间序列预测一直以来是机器学习中的一个 阅读全文
posted @ 2018-02-04 23:30 xuruilong100 阅读(8659) 评论(1) 推荐(1) 编辑
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