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摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类 概述 围绕收益率展开的若干计算(如计算贴现因子)是固定收益分析中最基础的部分。同时,由于固定收益产品在付息频率、计息方式、天数计算规则等细节方面的多样性,这一块的计算显得 阅读全文
posted @ 2018-06-24 00:02 xuruilong100 阅读(838) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 时间序列分析工具箱——tidyquant 本文翻译自《Demo Week: class(Monday) 原文链接:http://www.business science.io/code tools/2017/10/23/demo_week_tidyquant.html 的用途 使用 的六 阅读全文
posted @ 2018-06-23 16:17 xuruilong100 阅读(1443) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类 概述 Index 类用于表示已知的指数或者收益率,例如 Libor 或 Shibor。这些指数或收益率的属性可能取决于若干个变量,如基础货币和期限。想象一下,一个交易员正在交易利率互换,浮动收益率定为 3 个月的 Shibor,他肯定需要了解 阅读全文
posted @ 2018-06-10 22:23 xuruilong100 阅读(860) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 时间序列深度学习:状态 LSTM 模型预测太阳黑子 本文翻译自《Time Series Deep Learning: Forecasting Sunspots With Keras Stateful Lstm In R》 "原文链接" 2020 02 05 更新:添加函数 修正 R 包版 阅读全文
posted @ 2018-06-02 23:58 xuruilong100 阅读(3021) 评论(7) 推荐(2) 编辑
摘要:著:Antti Ilmanen, Raymond Iwanowski 译:徐瑞龙 The Dynamics of the Shape of the Yield Curve: Empirical Evidence, Economic Interpretations and Theoretical Fo 阅读全文
posted @ 2018-05-31 22:53 xuruilong100 阅读(3135) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 著:Antti Ilmanen 译:徐瑞龙 更新:修正原文中的一处错误 A Framework for Analyzing Yield Curve Trades 收益率曲线交易的分析框架 INTRODUCTION 引言 In Part 1 of this series, Overview 阅读全文
posted @ 2018-05-31 22:05 xuruilong100 阅读(5080) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] R 中的设计模式 本文翻译自 " Design Patterns in R " (By Sebastian Warnholz)。 本文的灵感来源于: " Stuart Sierra 的演讲 " ,关于函数式编程中的设计模式;以及 我从 " F for fun an profit " 想到 阅读全文
posted @ 2018-05-24 21:43 xuruilong100 阅读(328) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 《收益率曲线的“投资交易笔记”》(董德志、徐亮)的阅读笔记。 收益率曲线的投资交易笔记 历史回眸 相对长期利率来说,短期利率对收益率曲线平陡变动的影响更大。(短期利率的变动幅度更大) 加息 和 减息 对收益率曲线的影响: 在加息周期初期(或加息预期时期),利率曲线呈现熊市增陡态势; 在加 阅读全文
posted @ 2018-05-19 11:14 xuruilong100 阅读(1090) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 天数计算规则详解 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 定义 Interest:一项投资产生的利息。 CouponFactor:在付息日支付票息时所需的折算 阅读全文
posted @ 2018-05-05 17:03 xuruilong100 阅读(2341) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类 概述 Schedule 类用于构造一个特定的日期列表,例如债券的付息日列表,是 QuantLib 中固定收益类产品分析最常用到的组件。 载入 QuantLib: import Q 阅读全文
posted @ 2018-04-17 00:11 xuruilong100 阅读(1200) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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