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摘要:[TOC] 《商业银行流动性系列专题》的阅读笔记 商业银行流动性 [TOC] 基础货币与信用创造 在信用货币时代,现行的“中央银行 商业银行”制度凭借信用通过资产扩张的方式创造出了社会货币总量,进而形成货币供给。中央银行向商业银行供给基础货币,为商业银行货币创造提供基础。商业银行的一系列资产扩张行为 阅读全文
posted @ 2018-09-15 21:46 xuruilong100 阅读(896) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:[TOC] 若干行业利差专题研报的阅读笔记 行业利差构建总结 中信证券 计算行业利差 行业利差 = 各行业内个券与同评级、同期限中票收益率曲线的利差,最后对同一行业求平均。 样本券:无担保及特殊收益率条款的中票(非城投) 行业划分方法:申万一级 平均方法:简单平均 中债资信 计算行业利差 个券利差 阅读全文
posted @ 2018-09-06 23:42 xuruilong100 阅读(1717) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 翻译自《Demo Week: Tidy Time Series Analysis with tibbletime》 原文链接:www.business science.io/code tools/2017/10/26/demo_week_tibbletime.html 注意:由于软件包的 阅读全文
posted @ 2018-09-02 22:48 xuruilong100 阅读(563) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 2019-08-08 更新:修复代码中的错误 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(2) 概述 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线,背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项 阅读全文
posted @ 2018-08-28 23:25 xuruilong100 阅读(2684) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(1) 概述 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线,背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性。在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好:插值方法和所选的金融工具或数据。 阅读全文
posted @ 2018-08-22 23:03 xuruilong100 阅读(2384) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 时间序列深度学习:seq2seq 模型预测太阳黑子 本文翻译自《Time Series Deep Learning, Part 2: Predicting Sunspot Frequency With Keras Lstm in R》,略有删减 "原文链接" 深度学习于商业 的用途之一是 阅读全文
posted @ 2018-08-09 00:00 xuruilong100 阅读(1893) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 翻译自《Demo Week: Tidy Forecasting with sweep》 原文链接:www.business science.io/code tools/2017/10/25/demo_week_sweep.html 时间序列分析工具箱——sweep 的用途 正如 包之于 阅读全文
posted @ 2018-07-29 00:12 xuruilong100 阅读(912) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 《信用违约模式全梳理》(覃汉、刘毅)的阅读笔记 中国债券市场违约模式分析 经营低迷导致内外部现金流收缩引发违约 盈利恶化或者变现能力恶化导致企业内部现金流收缩,进而引发外部现金流收缩,最终导致企业流动性枯竭引发信用风险。具体原因可以分为三类: 行业景气周期向下导致企业经营持续恶化 行业低 阅读全文
posted @ 2018-07-21 16:33 xuruilong100 阅读(236) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 翻译自《Demo Week: Time Series Machine Learning with timetk》 原文链接:www.business science.io/code tools/2017/10/24/demo_week_timetk.html 时间序列分析工具箱——tim 阅读全文
posted @ 2018-07-14 11:43 xuruilong100 阅读(1127) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:《3M 利率分析新框架》(明明、林帆、章立聪)的阅读笔记。 读《3M 利率分析新框架》 [TOC] 前言 本轮周期的核心矛盾是 经济周期和金融周期的不匹配 。 一方面,欧美等发达经济体仍然处于上一次金融危机后的温和复苏阶段,经济增速和通胀水平均不高; 另一方面,在危机后全球货币政策放水的影响,全球资 阅读全文
posted @ 2018-07-08 21:02 xuruilong100 阅读(448) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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