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2021年12月
QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数
摘要: QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数 概述 Sobol 序列因方向数的选取而不同,下面比较一下 QuantLib 中 10 种方向数配置所产生的 Sobol 序列。 QuantLib 提供 10 种方向数配置,分别是: Jaeckel:理论支持的最大维度为 32,来源
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posted @ 2021-12-04 22:43 xuruilong100
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