摘要: QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛(Monte Carlo) 概述 在金融工程计算中,蒙特卡洛最常见的应用场景是为衍生品定价,特别是路径依赖的奇异期权。 作为金融工程计算的三大方法论之一,相较于树方法,蒙特卡洛对变量动态结构的要求更为宽松;相较于有限差分方法,蒙特卡洛无须在边界条件和网格上 阅读全文
posted @ 2021-04-24 10:04 xuruilong100 阅读(1157) 评论(0) 推荐(0) 编辑