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2021年2月
QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析
摘要: 以下文字源自我对源代码的理解,如有不同意见,欢迎留言讨论或发邮件(xuruilong100@163.com) QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析 两类分析 利率互换的分析分为两大类: 正向分析:对存续合约估值、计算敏感性等; 逆向分析:根据最新合约的报价推算利率期限结构。 在 Qua
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posted @ 2021-02-17 20:32 xuruilong100
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