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2020年12月
用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型
摘要: 用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型 推导定价金融工具的 PDE 是个常考科目,本文记述了一个直观但不严谨的通用方法——构造无风险组合,并展示了 BS 模型、Heston 模型和零息债券单因子模型三个案例。 BS 模型 从最简单的童话故事开始。 股价 \(S_
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posted @ 2020-12-24 21:12 xuruilong100
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