摘要: 用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型 推导定价金融工具的 PDE 是个常考科目,本文记述了一个直观但不严谨的通用方法——构造无风险组合,并展示了 BS 模型、Heston 模型和零息债券单因子模型三个案例。 BS 模型 从最简单的童话故事开始。 股价 \(S_ 阅读全文
posted @ 2020-12-24 21:12 xuruilong100 阅读(2870) 评论(0) 推荐(0) 编辑