2020年11月
QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力
摘要： QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力 概述 作为利率风险系列的第四篇，本文将以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本，介绍 Fisher-Weil 久期，并探讨它与 KRD 的关联，最后用线性回归模型简单研究一下久期的解 阅读全文
posted @ 2020-11-16 23:38 xuruilong100 阅读(1746) 评论(0) 推荐(0) 编辑