摘要： QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性 概述 作为利率风险系列的第三篇，本文将依据中债登公布的估值公式，介绍挂钩 LPR 的浮息债的价格、久期和凸性的计算方法，并依托 QuantLib 和 Python 展示相关的编程案例。 中债登的估值公式 贷款市场报价利率（ 阅读全文