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2020年3月
QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1):对存续合约估值
摘要: QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文接下来介绍如
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posted @ 2020-03-22 15:42 xuruilong100
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