摘要:[toc] 第十章:主成分模型与 VaR 分析 思维导图 一些想法 NS 家族模型的参数有经济意义,同时参数变化的行为类似主成分,考虑基于 NS 模型参数的风险度量。 尝试用(多元)GARCH 滤波利率变化,对残差应用 PCA。 推导 PCD、PCC 和 KRD、KRC 的关系 利用主成分系数矩阵的 阅读全文
posted @ 2020-02-02 11:07 xuruilong100 阅读 (21) 评论 (0) 编辑