摘要:[toc] 第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日(reset date)的价格 记首个重置日 $T_0=0$ 观察到的即期期限结构是 $Y(t)$,对应零息债券的价格是, $$ P(T_0,T_i) = e^{ Y(T_i)T_i},i=1,\dots 阅读全文
posted @ 2020-01-29 13:36 xuruilong100 阅读(114) 评论(0) 推荐(0) 编辑