摘要： [toc] 第八章：基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 思维导图 推导浮息债在重置日（reset date）的价格 记首个重置日 $T_0=0$ 观察到的即期期限结构是 $Y(t)$，对应零息债券的价格是， $$ P(T_0,T_i) = e^{ Y(T_i)T_i}，i=1,\dots 阅读全文