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2019年12月
《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量
摘要: [TOC] 第四章:M absolute 和 M square 风险度量 思维导图 从第四章开始比较难了 $M^A$ 和 $M^2$ 控制了组合预期变化的下限 两个重要不等式的推导 首先有 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $
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posted @ 2019-12-11 20:36 xuruilong100
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