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2017年9月14日
ARCH模型
摘要： ARCH模型的基本思想 ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布。该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差)。并且这个随时间变化的方差是过去有限项噪声值平方的线性组合(即为自回归)。这样就构成了自回归条件异方差模型。 由于需要使用到条件方差 阅读全文
posted @ 2017-09-14 20:33 stardsd 阅读(2085) 评论(0) 推荐(0) 编辑