【机器学习基本理论】详解最大后验概率估计(MAP)的理解

【机器学习基本理论】详解最大后验概率估计(MAP)的理解

 

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最大似然估计(Maximum likelihood estimation, 简称MLE)和最大后验概率估计(Maximum a posteriori estimation, 简称MAP)是很常用的两种参数估计方法,如果不理解这两种方法的思路,很容易弄混它们。 下文将详细说明MLE和MAP的思路与区别。上篇讲解了MLE的相应知识。【机器学习基本理论】详解最大似然估计(MLE)、最大后验概率估计(MAP),以及贝叶斯公式的理解 下面讲解最大后验概率MAP的相关知识。 1最大后验概率估计 最大似然估计是求参数theta, 使似然函数p(x0|theta)最大。 最大后验概率估计则是想求theta使得p(x0|theta)p(theta)最大。

求得的theta不单单让似然函数大,theta自己出现的先验概率也得大。 (这有点像正则化里加惩罚项的思想,不过正则化里是利用加法,而MAP里是利用乘法)

MAP其实是在最大化p(theta|x0)=p(x0|theta)p(theta)/p(x0),不过因为x0是确定的(即投出的“反正正正正反正正正反”),p(x0)是一个已知值,所以去掉了分母p(x0) (假设“投10次硬币”是一次实验,实验做了1000次,“反正正正正反正正正反”出现了n次, 则p(x0)=n/1000总之,这是一个可以由数据集得到的值)。最大化p(theta|x0)的意义也很明确,x0已经出现了,要求theta取什么值使p(theta|x0)最大。顺带一提,p(theta|x0)即后验概率,这就是“最大后验概率估计”名字的由来。

对于投硬币的例子来看,我们认为(”先验地知道“)theta取取0.5的概率很大,取其他值的概率小一些。我们用一个高斯分布来具体描述我们掌握的这个先验知识,例如假设p(theta)为均值0.5,方差0.1的高斯函数,如下图:

 

则p(x0|theta)p(theta)的函数图像为:

  注意,此时函数取最大值时,theta取值已向左偏移,不再是0.7。实际上,在theta=0.558时函数取得了最大值。即,用最大后验概率估计,得到theta=0.558。

最后,那要怎样才能说服一个贝叶斯派相信theta=0.7呢? 你得多做点实验。。

如果做了1000次实验,其中700次都是正面向上,这时似然函数为:  

如果仍然假设p(theta)为均值0.5,方差0.1的高斯函数,则p(x0|theta)p(theta)的函数图像为:  

在theta=0.696,p(x0|theta)p(theta)取得最大值。

这样,就算一个考虑了先验概率的贝叶斯派,也不得不承认得把theta估计在0.7附近了。

PS. 要是遇上了顽固的贝叶斯派,认为p(theta=0.5)=1,那就没得玩了。。 无论怎么做实验,使用MAP估计出来都是theta=0.5。这也说明,一个合理的先验概率假设是很重要的。(通常,先验概率能从数据中直接分析得到)

2最大似然估计和最大后验概率估计的区别 相信读完上文,MLE和MAP的区别应该是很清楚的了。 MAP就是多个作为因子的先验概率p(theta)。 或者,也可以反过来,认为MLE是把先验概率p(theta)认为等于1,即认为theta为均匀分布,无论theta为何值,p(theta)均为1 文章地址:http://blog.csdn.net/u011508640/article/details/72815981

posted @ 2018-08-13 13:18  SAP虾客  阅读(4012)  评论(0编辑  收藏  举报